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2015-2016年度春季学期期末(2015.9) 《实验金融学》

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发表于 2015-7-31 09:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
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南开大学现代远程教育学院考试卷  
2015-2016年度春季学期期末(2015.9)  《实验金融学》
主讲教师: 周爱民

学习中心:____________________________    专业:_______________________
姓    名:_________________ 学  号:_______________ 成绩:___________

一 、请同学们在下列题目中任选一个题目,完成实验并写出实验报告(注意!!每题的难度系数不一样,满分上限有区别)。
1、假如你是一个准备组建家庭的年轻人,男,25岁,女,23岁,两个人月收入1万元价,当地房每平米5000元,按照目前政策,可以贷款最长30年,每个月月供还款不能超过5000元,你选择怎样的贷款方案可以买更大一点的房子?假设年房贷利率为6%,年计复利12次(最高90分)。
2、设计一款房地产抵押按揭贷款,使得其还款现金流符合年轻人收入逐年提高的规律,例如年收入增长20%,年房贷利率为6%,年计复利12次,贷款期限15年,贷款额为10万元(最高95分)。
3、比较BS期权定价与二叉树期权定价的不同,假设当前股价为每股20元,年利率为8%,股票的波动率Sigma为30%,期权行使价格为每股20元,期限为1年,试给出BS公式的期权定价和1-10期的二叉树定价,说明二叉树期权定价随着期数的增多会逐步逼近BS期权定价(最高100分)。
4、一款与投资连接的保险品种,资产池投资收益率为4%-8%,每年初缴纳1万元保费,年底返还1千元,但不减扣保险账户净值,死亡赔偿金为20万元,假设标准寿命为80岁,50岁投保人和20岁投保人谁的内部收益率高?(最高100分)。
5、股票价格为每股30元,利率为8%,Sigma为0.2,试计算一个由合约价格均为30元,期限均为1年的分跨期权多头组合3个月后、6个月后、9个月后、1年后的无盈亏点(最高95分)。
6. 股票价格为每股20元,利率为8%,Sigma为0.3,试使用期限为1年的行使价格分别为每股17.5、22.5的2份买权构造一款垂直进出差价期权组合(香港联交所称为牛证),并计算3个月、6个月、9个月、12个月后的无盈亏点(最高95分)。
7. 股票价格为每股20元,利率为8%,Sigma为0.3,试使用期限为1年的行使价格分别为每股15、17.5、20、22.5、25的5份买权和1份卖权设计一款W型期权组合,并计算3个月、6个月、9个月、12个月后的无盈亏点(最高100分)。
二、实验报告写作要求
实验报告的写作包括以下要素:(1)实验题目;(2)实验步骤;(3)对EXCEL计算结果的总结;(4)附件为EXCEL下的计算结果。同学们应结合课堂讲授内容,自主创新完成实验,并写出实验报告。
三、最终提交实验报告应包括以下内容:
1、实验题目:实验题目为自拟,应是对授课教师指定题目的精炼,题目不要超过22个字,要求为宋体三号字,加粗居中。
2、正文:正文是实验报告的主体,应占主要篇幅,字数一般在800-3000字,要求为宋体小四号字,标题加粗,行间距为1.5倍行距。报告要文字流畅,语言准确,层次清晰,论点清楚,论据准确,可以加表格或图形说明。
实验步骤:要求简单总结实验的每一个步骤;
结果总结:、描述清楚计算结果;
附件:EXCEL工作表;
四、实验报告提交注意事项:
1、实验报告一律以此文件为封面,写明学习中心、专业、姓名、学号等信息。报告保存为word文件,以“课程名+学号+姓名”命名。
2、实验报告一律采用线上提交方式,在学院规定时间内将其与EXCEL的计算文件(课程名+学号+姓名)一起(可以放在一个压缩包内)上传到教学教务平台,逾期平台关闭,将不接受补交。
3、不接受纸质的实验报告和单一的EXCLE文件。
4、如有抄袭雷同现象,将按学院规定严肃处理。
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