一、单选题（共 20 道试题，共 40 分。）V
1. 已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为：（ ）
A. 0.24美元
B. 0.25美元
C. 0.26美元
D. 0.27美元
满分：2 分
2. 第一份股票价格指数期货合约于（ ）年出现在美国堪萨斯交易所。
A. 1972
B. 1973
C. 1982
D. 1984
满分：2 分
3. 只能在到期日行使的期权，是（ ）期权。
A. 美式期权
B. 欧式期权
C. 看涨期权
D. 看跌期权
满分：2 分
4. 通过期货价格而获得某种商品未来的价格信息，这是期货市场的主要功能之一，被称为（ ）功能。
A. 风险转移
B. 商品交换
C. 价格发现
D. 锁定利润
满分：2 分
5. 期货合约的空头有权选择具体的交割品种、交割地点、交割时间等，这些权利将对期货价格产生怎样的影响？（ ）
A. 提高期货价格
B. 降低期货价格
C. 可能提高也可能降低期货价格
D. 对期货价格没有影响
满分：2 分
6. FRA合约是由银行提供的（ ）市场。
A. 场外交易
B. 场内交易
C. 网上交易
D. 电话交易
满分：2 分
7. 假设某资产的即期价格与市场正相关。你认为以下那些说法正确？（ ）
A. 远期价格等于预期的未来即期价格
B. 远期价格大于预期的未来即期价格
C. 远期价格小于预期的未来即期价格
D. 远期价格与预期的未来即期价格的关系不确定
满分：2 分
8. 第一张标准化的期货合约产生于（ ）。
A. 芝加哥商品交易所
B. 伦敦国际金融期货交易所
C. 纽约期货交易所
D. 芝加哥期货交易所
满分：2 分
9. 当基差（现货价格－期货价格）出人意料地增大时，以下哪些说法是正确的：（ ）
A. 利用期货空头进行套期保值的投资者有利
B. 利用期货空头进行套期保值的投资者不利
C. 利用期货空头进行套期保值的投资者有时有利，有时不利
D. 这对利用期货空头进行套期保值的投资者并无影响
满分：2 分
10. 期货交易的真正目的是（ ）。
A. 作为一种商品交换的工具
B. 转让实物资产或金融资产的财产权
C. 减少交易者所承担的风险
D. 上述说法都正确
满分：2 分
11. 某公司计划在3个月之后发行股票，那么该公司可以采用以下哪些措施来进行相应的套期保值？
A. 购买股票指数期货
B. 出售股票指数期货
C. 购买股票指数期货的看涨期权
D. 出售股票指数期货的看跌期权
满分：2 分
12. 远期利率协议中，国际通用惯例计算一年转换天数时，（ ）按360天计算。
A. 美元
B. 日元
C. 英镑
D. 人民币
满分：2 分
13. IBM股票1月期权指的是1月份（ ）的期权。
A. 开始
B. 交易
发表于 2017-4-9 10:14:57
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