17春学期《金融工程学》在线作业

李老师

17春学期《金融工程学》在线作业
试卷总分：100       测试时间：--
单选题
多选题
判断题

一、单选题（共 20 道试题，共 40 分。）V
1.  远期利率协议中，国际通用惯例计算一年转换天数时，（ ）按360天计算。
A. 美元
B. 日元
C. 英镑
D. 人民币
      满分：2  分
2.  （ ）是第一种推出的互换工具。
A. 货币互换
B. 利率互换
C. 平行贷款
D. 背对背贷款
      满分：2  分
3.  掉期交易合约的生效日一般在交易日的（ ）。
A. 同一日
B. 后一日
C. 后二日
D. 后三日
      满分：2  分
4.  金融工程学起源于80年代（）国的投资银行家
A. 美
B. 英
C. 法
D. 荷兰
      满分：2  分
5.  芝加哥交易所交易的S&P500指数期权属于（ ）。
A. 欧式期权
B. 美式期权
C. 百慕大式期权
D. 上述三种均存在
      满分：2  分
6.  1×4远期利率，表示1个月后开始的期限为（ ）个月贷款的远期利率。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
      满分：2  分
7.  某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（ ）。
A. 买入期货
B. 卖出期货
C. 买入期权
D. 互换
      满分：2  分
8.  下列说法哪一个是错误的（ ）。
A. 场外交易的主要问题是信用风险
B. 交易所交易缺乏灵活性
C. 场外交易能按需定制
D. 互换市场是一种场内交易市场
      满分：2  分
9.  对于期权价值中的时间价值部分，期权合约到期时间越长，则时间价值越（ ）。
A. 大
B. 小
C. 保持不变
D. 无法确定
      满分：2  分
10.  在FRA交易中，参考利率确定日与结算日的时间相差（　）日。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
      满分：2  分
11.  当期货合约愈临近交割日时，现期价格与期货价格渐趋缩小。这一过程就是所谓（ ）现象。
A. 转换因子
B. 基差
C. 趋同
D. Delta中性
      满分：2  分
12.  金融工程学出现于20世纪（ ）年代。
A. 60
B. 70
C. 80
D. 90
      满分：2  分
13.  在一个以LIBOR为基础2×5的FRA合约中，2×5中的5是指（）。
A. 即期日到到期日为5个月
B. 即期日到结算日为5个月
C. 即期日到交易日为5个月
D. 交易日到结算日为5个月
      满分：2  分
14.  第一份利率期货合约以（ ）为标的物。
A. T-bond
B. GNMA抵押贷款
C. 存款凭证
D. 商业票据
      满分：2  分
15.  期货交易的真正目的是（ ）。