17春学期《金融工程学》在线作业

李老师

17春学期《金融工程学》在线作业



一、单选题（共 20 道试题，共 40 分。）





1.  已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为：（   ）
A. 0.24美元B. 0.25美元C. 0.26美元D. 0.27美元
正确答案：C      满分：2  分

2.  第一份股票价格指数期货合约于（   ）年出现在美国堪萨斯交易所。
A. 1972B. 1973C. 1982D. 1984
正确答案：C      满分：2  分

3.  只能在到期日行使的期权，是（    ）期权。
A. 美式期权B. 欧式期权C. 看涨期权D. 看跌期权
正确答案：B      满分：2  分

4.  通过期货价格而获得某种商品未来的价格信息，这是期货市场的主要功能之一，被称为（ ）功能。
A. 风险转移B. 商品交换C. 价格发现D. 锁定利润
正确答案：C      满分：2  分

5.  期货合约的空头有权选择具体的交割品种、交割地点、交割时间等，这些权利将对期货价格产生怎样的影响？（   ）
A. 提高期货价格B. 降低期货价格C. 可能提高也可能降低期货价格D. 对期货价格没有影响
正确答案：B      满分：2  分

6.  FRA合约是由银行提供的（  ）市场。
A. 场外交易B. 场内交易C. 网上交易D. 电话交易
正确答案：A      满分：2  分