15春学期《金融衍生工具入门》在线作业

李老师

15春学期《金融衍生工具入门》在线作业
试卷总分：100       测试时间：--
单选题 多选题 判断题  


一、单选题（共 20 道试题，共 40 分。）V 1.  .股权类产品的衍生工具是指以（）为基础工具的金融衍生工具
A. 各种货币
B. 股票或股票指数
C. 或利率的载体
D. 以基础产品所蕴含的信用风险或违约风险
      满分：2  分
2.  日历差价期权的组成（）
A. 一份看涨期权的空头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的多头
B. 同一期限的同一执行价格的一份看涨和看跌期权#一份看涨期权的多头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的空头
C. 同一期限但是不同执行价格的两份看涨期权，执行价格高的为空头
      满分：2  分
3.  蝶式差价期权的损益结构为（）
A. 对称的
B. 右偏的
C. 左偏的
D. 无法判断
      满分：2  分
4.  当认为市场有大的变动时，且认为向下变动比较大时，最有选择为（）
A. 买入看跌期权
B. 买入一份看涨和看跌期权
C. 条式期权组合
D. 带式期权组合
      满分：2  分
5.  执行价格分别为45和48元，期权到期的股价为50元，一份牛市差价期权的收益为，不考虑期权费（）
A. 7
B. 5
C. 2
D. 3
      满分：2  分
6.  维持保证金和初始保证金哪个较高（）
A. 维持保证金
B. 初始保证金
C. 一样
D. 依情况而定
      满分：2  分
7.  .根据（）划分，金融期权可以分为欧式期权、美式期权和修正的美式期权
A. 选择权的性质
B. 合约所规定的履约时间的不同
C. 金融期权基础资产性质的不同
D. 协定价格与基础资产市场价格的关系
      满分：2  分
8.  多头执行价格分别为34和38的蝶式差价期权，到期时股票价格为40，在不考虑初始期权费的情况下的收益为（）
A. 0
B. 8
C. 2
D. 6
      满分：2  分
9.  下面不属于独立衍生工具的是()
A. 可转换公司债券
B. 远期合同
C. 期货合同#3互换和期权
      满分：2  分
10.  可转换公司债券最主要的金融特征（）
A. 风险收益的限定性
B. 套期保值
C. 附有转股权
D. 双重选择权
      满分：2  分
11.  .交易双方在场外市场上通过协商，按约定价格在约定的未来日期(交割日)买卖某种标的金融资产的合约是（）
A. .金融互换
B. 金融期权
C. 金融期货
D. 金融远期合约
      满分：2  分
12.  等本金的利率互换和货币互换哪个风险较大（）
A. 利率互换
B. 货币互换
C. 一样
D. 无法判断
      满分：2  分
13.  根据（）划分，金融期权可以分为看涨期权和看跌期权
A. 选择权的性质
B. 合约所规定的履约时间的不同
C. 基础资产性质
D. 基础资产的来源
      满分：2  分
14.  一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内在价值和时间价值分别是（）
A. 内在价值为3，时间价值为10
B. 内在价值为0，时间价值为13
C. 内在价值为10，时间价值为3
D. 内在价值为13，时间价值为0
      满分：2  分
15.  复合期权有几种()
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
      满分：2  分
16.  标准的美国短期国库券期货合约的面额为 100 万美元，期限为 90 天，最小价格波动幅度 为一个基点（即0．01%），则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为多少（）
A. 32．5美元
B. 100美元
C. 25美元
D. 50美元
      满分：2  分
17.  美式期权持有人行权的时间为()
A. 可以在权证失效日之前任何交易日
B. 可以在失效日当日
C. 可以在失效日之前一段规定时间内
D. 可以在失效日之后一段规定时间内
      满分：2  分
18.  .两个或两个以上的当事人按共同商定的条件，在约定的时间内定期交换现金流的金融交易是（）
A. 互换
B. .期货
C. 期权
D. 远期
      满分：2  分
19.  美式期权的时间价值（）
A. 可能为正可能为负
B. 一直为负
C. 一直为正
D. 无法判断
      满分：2  分
20.  在套期保值中，存在的标的资产和套期保值对象不同造成的风险为()
A. 市场风险
B. 信用风险
C. 基差风险
D. 流动性风险
      满分：2  分