已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股...

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李老师

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发表于 2017-3-31 17:44:23 | 只看该作者回帖奖励

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已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为：（）
A. 0.24美元B. 0.25美元C. 0.26美元D. 0.27美元
正确答案：C    满分：2  分

2.  第一份股票价格指数期货合约于（）年出现在美国堪萨斯交易所。
A. 1972B. 1973C. 1982D. 1984
正确答案：C    满分：2  分

市场价格, 年利率, 红利, 价值

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